Сравнение ESIC.L с IGLN.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIC.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIC.L returned -1.55%/yr vs 19.89%/yr for IGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ESIC.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIC.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIC.L показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам ESIC.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.67% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | -11.01% | 14.25% | 5.78% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 0.66% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and IGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between ESIC.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
IGLN.L
Сравнение ESIC.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.91 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.09 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.39 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.18 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.52 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и IGLN.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -41.86% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -17.53% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -17.53% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -17.53% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -15.78% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -14.94% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 6.59% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и IGLN.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.91% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 21.10% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 24.06% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.80% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.34% | +4.03% |
Сравнение комиссий ESIC.L и IGLN.L
ESIC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и IGLN.L
Ни ESIC.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIC.L and IGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
ESIC.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IGLN.L is Gold. ESIC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIC.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор