Сравнение ESIC.L с CDCE.L
ESIC.L (iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIC.L returned -2.82%/yr vs -2.82%/yr for CDCE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIC.L и CDCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIC.L показывает доходность -11.67%, а CDCE.L немного ниже – -11.91%.
ESIC.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
CDCE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIC.L и CDCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIC.L iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -11.67% | 7.11% | -1.15% | 12.93% | 8.58% |
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.91% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
Correlation
The correlation between ESIC.L and CDCE.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between ESIC.L and CDCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIC.L vs. CDCE.L — Ранг доходности на риск
ESIC.L
CDCE.L
Сравнение ESIC.L c CDCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIC.L | CDCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.34 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIC.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ESIC.L и CDCE.L
Максимальная просадка ESIC.L за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки CDCE.L в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIC.L и CDCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIC.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -23.43% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -21.92% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -23.43% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -15.67% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -7.90% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 9.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIC.L и CDCE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) составляет 6.36%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ESIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIC.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.73% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 15.57% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.33% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.48% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.48% | -0.11% |
Сравнение комиссий ESIC.L и CDCE.L
И ESIC.L, и CDCE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIC.L и CDCE.L
Ни ESIC.L, ни CDCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ESIC.L and CDCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIC.L and CDCE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIC.L и CDCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор