PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGY.TO с XTOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGY.TO с XTOT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGY.TO (BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, ESGY.TO returned 26.08% vs 24.75% for XTOT.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESGY.TO и XTOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGY.TO показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 13.57%.

ESGY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.92%
1 год
26.08%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

XTOT.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.09%
С начала года
13.57%
1 год
24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGY.TO и XTOT.TO

2026 (YTD)2025
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		11.92%18.28%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.57%16.84%

Correlation

The correlation between ESGY.TO and XTOT.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between ESGY.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Часто сравнивают с ESGY.TO:
ESGY.TO с ZLH.TOESGY.TO с QUU.TOESGY.TO с FLUS.TOESGY.TO с ZAG.TOESGY.TO с ZEQL.TOESGY.TO с ZDV.TOESGY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

ESGY.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGY.TO
Ранг доходности на риск ESGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGY.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGY.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGY.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGY.TOXTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.51

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.58

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

8.68

+0.24

ESGY.TO vs. XTOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGY.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTOT.TO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGY.TO и XTOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGY.TO и XTOT.TO

Максимальная просадка ESGY.TO за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGY.TO и XTOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGY.TOXTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-9.64%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-9.64%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.17%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.77%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGY.TO и XTOT.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ESGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGY.TOXTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.21%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.63%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.76%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.38%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

13.38%

+3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGY.TO и XTOT.TO

Дивидендная доходность ESGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XTOT.TO в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		0.62%0.66%0.79%1.16%1.34%1.12%1.44%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.82%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGY.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGY.TO и XTOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор