- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 26 янв. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- CA$196M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции ESGY.TO — CA$75. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ESGY.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$2,036.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) показал доход в 11.92% с начала года и 26.08% за последние 12 месяцев.
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность ESGY.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESGY.TO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | -1.71% | -3.46% | 8.91% | 6.71% | 1.64% | -0.27% | 11.92% | |||||
| 2025 | 3.19% | -3.81% | -7.73% | -2.91% | 8.07% | 4.09% | 4.52% | 0.48% | 4.90% | 4.65% | -0.95% | -0.49% | 13.67% |
| 2024 | 3.95% | 6.33% | 3.55% | -2.89% | 2.96% | 4.61% | 1.33% | -1.03% | 2.47% | 2.63% | 6.39% | -0.35% | 33.83% |
| 2023 | 4.79% | 0.80% | 2.73% | 1.01% | 1.40% | 3.81% | 2.99% | 2.29% | -5.24% | 0.00% | 7.62% | 2.09% | 26.54% |
| 2022 | -6.74% | -3.07% | 3.81% | -6.29% | -2.68% | -6.06% | 6.64% | -1.37% | -4.26% | 5.45% | 3.11% | -3.95% | -15.46% |
| 2021 | 0.15% | 2.79% | 2.89% | 2.73% | -1.19% | 5.55% | 3.59% | 4.32% | -3.85% | 5.60% | 2.51% | 2.37% | 30.67% |
Метрики бенчмарка
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF has an annualized alpha of 11.85%, beta of 0.37, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.
- This ETF captured 101.36% of S&P 500 Index gains but only 87.10% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.85%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 101.36%
- Участие в снижении
- 87.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESGY.TO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGY.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.53 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 9.36 | -0.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.46 | CA$0.44 | CA$0.47 | CA$0.52 | CA$0.48 | CA$0.48 | CA$0.48 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.66% | 0.79% | 1.16% | 1.34% | 1.12% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.24 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.44 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.47 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.52 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.48 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF показал максимальную просадку в 26.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.36%март 2020 г. | 28d | 5mo 4d | 6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.89%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moдек. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.83%апр. 2025 г. | 2mo 28d | 3mo 8d | 6mo 6dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.62%март 2026 г. | 2mo 17d | 29d | 3mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.70%авг. 2024 г. | 21d | 2mo 2d | 2mo 23dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ESGY.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -48.87% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -9.17% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -19.59% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -23.14% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.43% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.63% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.47% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESGY.TO
Добавьте BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESGY.TO