PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGY.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGY.TO с XHD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGY.TO (BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF) and XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGY.TO returned 15.28%/yr vs 6.85%/yr for XHD.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESGY.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGY.TO показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 16.68%.

ESGY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.92%
1 год
26.08%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
2.71%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
11.97%
С начала года
16.68%
1 год
7.91%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGY.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		11.92%13.67%33.83%26.54%-15.46%30.67%11.27%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		16.68%-1.36%9.56%0.00%4.27%17.97%-9.52%

Correlation

The correlation between ESGY.TO and XHD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.26

The correlation between ESGY.TO and XHD.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGY.TO и XHD.TO

Секторы
ESGY.TO
XHD.TO

Технологии

39.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.2%

Финансовые услуги

10.0%
4.8%

Здравоохранение

9.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Промышленность

7.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
24.5%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Энергетика

1.9%
19.6%

Коммунальные услуги

1.0%
8.2%

Технологии

ESGY.TO
39.6%
XHD.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

ESGY.TO
13.7%
XHD.TO
5.2%

Финансовые услуги

ESGY.TO
10.0%
XHD.TO
4.8%

Здравоохранение

ESGY.TO
9.7%
XHD.TO
23.7%

Потребительский циклический сектор

ESGY.TO
8.5%
XHD.TO
9.2%

Промышленность

ESGY.TO
7.7%
XHD.TO
3.6%

Потребительский защитный сектор

ESGY.TO
4.0%
XHD.TO
24.5%

Недвижимость

ESGY.TO
2.1%
XHD.TO

-

Сырьевые материалы

ESGY.TO
2.0%
XHD.TO
0.8%

Энергетика

ESGY.TO
1.9%
XHD.TO
19.6%

Коммунальные услуги

ESGY.TO
1.0%
XHD.TO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ESGY.TO:
ESGY.TO с ZLH.TOESGY.TO с QUU.TOESGY.TO с FLUS.TOESGY.TO с ZAG.TOESGY.TO с ZEQL.TOESGY.TO с ZDV.TOESGY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Доходность на риск

ESGY.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGY.TO
Ранг доходности на риск ESGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGY.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGY.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGY.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGY.TOXHD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.48

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.70

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.70

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

2.45

+6.47

ESGY.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGY.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGY.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGY.TO и XHD.TO

Максимальная просадка ESGY.TO за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGY.TO и XHD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGY.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-38.71%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.29%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-12.74%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-16.37%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.94%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.23%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGY.TO и XHD.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) составляет 2.85%, в то время как у iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ESGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGY.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.00%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.62%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

16.40%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.70%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.42%

+0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGY.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность ESGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XHD.TO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		0.62%0.66%0.79%1.16%1.34%1.12%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.74%3.06%3.16%2.75%2.87%3.51%2.51%2.87%2.41%2.54%3.07%

Часто задаваемые вопросы

ESGY.TO and XHD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGY.TO и XHD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор