PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.L с PRWU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.L с PRWU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L).

ESGW.L и PRWU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. PRWU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и PRWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и PRWU.L

2026 (YTD)2025202420232022
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc		-2.64%20.25%18.23%25.76%2.55%
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%19.27%24.47%2.98%

Доходность по периодам

ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

PRWU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с ESGW.L:
ESGW.L с GLDESGW.L с SGLP.LESGW.L с SPXP.LESGW.L с WMVG.LESGW.L с FCSG.LESGW.L с FWRG.LESGW.L с IGDA.L
Часто сравнивают с PRWU.L:
PRWU.L с SPYI.DEPRWU.L с VWRA.LPRWU.L с SWDA.LPRWU.L с LILMPRWU.L с CSPX.LPRWU.L с SWRD.LPRWU.L с VT

Сравнение комиссий ESGW.L и PRWU.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

ESGW.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRWU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.LPRWU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.L vs. PRWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.LPRWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и PRWU.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и PRWU.L

Ни ESGW.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и PRWU.L

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.LPRWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и PRWU.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.LPRWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

—

—