PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и PACW.L


Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью -1.68%.


ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*

PACW.L

1 день
2.71%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Сравнение комиссий ESGW.L и PACW.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGW.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.LPACW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.36

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.71

-1.29

ESGW.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и PACW.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и PACW.L

ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и PACW.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и PACW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-17.68%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.18%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.09%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.37%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и PACW.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 5.40% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.23%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.58%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.66%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.66%

+1.79%