PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

ESGW.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc		-2.64%20.25%18.23%25.76%-20.14%22.82%18.99%13.91%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-6.46%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%20.35%
Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
4.09%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.23%
3 года*
25.59%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с ESGW.L:
ESGW.L с GLDESGW.L с SGLP.LESGW.L с GBDV.LESGW.L с IGDA.LESGW.L с JPLG.LESGW.L с SPXP.LESGW.L с VHYG.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий ESGW.L и EQGB.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.79

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.74

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

6.58

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и EQGB.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и EQGB.L

Ни ESGW.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и EQGB.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-36.77%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.60%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-36.77%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-7.87%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.64%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.14%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) составляет 5.40%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.46%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

13.77%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

23.06%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

24.74%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.86%

-7.41%