Сравнение ESGW.DE с FWIA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).
ESGW.DE и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и FWIA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 7.80% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -0.59% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.59%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и FWIA.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
FWIA.DE
Сравнение ESGW.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.98 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 11.55 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и FWIA.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и FWIA.DE
Ни ESGW.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и FWIA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -20.96% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.71% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.10% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.55% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.67% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и FWIA.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 4.37% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.02% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.25% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.25% | +3.08% |