PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с EXI2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE).

ESGW.DE и EXI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и EXI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		-3.59%10.38%38.84%33.44%-21.53%35.62%10.63%12.10%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью -3.59%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

EXI2.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
0.64%
1 год
18.67%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOOEXI2.DE с XLG

Сравнение комиссий ESGW.DE и EXI2.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEEXI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.02

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.45

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.14

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

11.71

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EXI2.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и EXI2.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и EXI2.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.39%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и EXI2.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и EXI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DEEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-59.21%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.18%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-24.75%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-5.59%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-17.56%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.16%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и EXI2.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеют волатильность 4.37% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DEEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.29%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.04%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.17%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.56%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.57%

-0.24%