Сравнение ESGW.DE с D500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).
ESGW.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и D500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -2.76% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -2.76%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и D500.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
D500.DE
Сравнение ESGW.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 8.10 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и D500.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и D500.DE
ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.24% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и D500.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и D500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -33.57% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.46% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -23.29% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.99% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.31% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.09% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и D500.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.62% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.58% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.12% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.20% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.13% | +0.20% |