PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и D500.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
-2.76%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -2.76%.


ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*

D500.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.08%
1 год
10.57%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий ESGW.DE и D500.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGW.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.62

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.10

+1.27

ESGW.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D500.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и D500.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и D500.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
1.24%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и D500.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и D500.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.57%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.46%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-23.29%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.99%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.31%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.09%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и D500.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.62%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.58%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.12%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.20%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.13%

+0.20%