PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGW.DE (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - ESGW.DE tracks the MSCI World ESG Universal Select Business Screens while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGW.DE returned 12.55%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESGW.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

ESGW.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
3.82%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.40%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		11.38%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%4.12%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between ESGW.DE and AMEC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between ESGW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

ESGW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.65

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.65

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.09

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.11

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-35.49%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-9.02%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-24.98%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-27.33%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.34%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.50%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.86%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 2.86%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.73%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

13.09%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

17.36%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.51%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

19.22%

-2.98%

Сравнение комиссий ESGW.DE и AMEC.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и AMEC.DE

Ни ESGW.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

ESGW.DE tracks MSCI World ESG Universal Select Business Screens, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESGW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор