Сравнение ESGU.DE с VUSD.L
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 14.71%/yr for VUSD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и VUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как VUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у VUSD.L с доходностью 11.27%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
VUSD.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и VUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.98% | 12.25% | 13.25% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.27% | 3.45% | 33.52% | 22.97% | -13.70% | 39.11% | 7.95% | 11.46% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and VUSD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between ESGU.DE and VUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. VUSD.L — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
VUSD.L
Сравнение ESGU.DE c VUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU.DE | VUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.56 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.25 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU.DE | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и VUSD.L
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке VUSD.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и VUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -33.44% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.10% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -22.56% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -22.56% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.69% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.01% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.07% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и VUSD.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) имеют волатильность 2.90% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.02% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.65% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 12.46% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.97% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.68% | +0.79% |
Сравнение комиссий ESGU.DE и VUSD.L
ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSD.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU.DE и VUSD.L
ESGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.94% | 1.03% | 1.22% | 1.43% | 1.06% | 1.34% | 1.45% | 1.78% | 1.54% | 1.72% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESGU.DE and VUSD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ESGU.DE.
ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUSD.L is S&P 500. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while VUSD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.07% for VUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и VUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор