PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGU.DE returned 18.92%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%23.96%-7.59%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and EQQB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between ESGU.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с IQSA.DEESGU.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

ESGU.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DEEQQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.39

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.16

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.73

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.10

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.97

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и EQQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-26.59%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.08%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-26.59%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.82%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.77%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.39%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и EQQB.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.38%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.99%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

15.73%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

19.97%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.97%

-2.50%

Сравнение комиссий ESGU.DE и EQQB.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и EQQB.DE

Ни ESGU.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESGU.DE and EQQB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQB.DE is Nasdaq-100. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while EQQB.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.30% for EQQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и EQQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор