Сравнение ESGP.DE с IQQT.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while IQQT.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 40.38%/yr for IQQT.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for IQQT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и IQQT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у IQQT.DE с доходностью 70.08%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и IQQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 10.78% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and IQQT.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between ESGP.DE and IQQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. IQQT.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
IQQT.DE
Сравнение ESGP.DE c IQQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | IQQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 12.46 | -10.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 35.53 | -30.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 4.62 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и IQQT.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IQQT.DE в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и IQQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -57.60% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -8.93% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -31.65% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.61% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -12.71% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.14% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и IQQT.DE
Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 10.13% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 19.53% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 24.10% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.89% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 20.80% | -6.26% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и IQQT.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQT.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и IQQT.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and IQQT.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.74% for IQQT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и IQQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор