Сравнение ESGP.DE с EQQQ.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 24.54%/yr for EQQQ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 11.77% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and EQQQ.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between ESGP.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
EQQQ.DE
Сравнение ESGP.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.74 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 11.10 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.40 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -47.04% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -10.05% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -26.70% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.85% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.35% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.39% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и EQQQ.DE
Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.26% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.90% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 15.64% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 19.84% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 19.65% | -5.11% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и EQQQ.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и EQQQ.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор