Сравнение ESGM.DE с UEF5.DE
ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 24.16%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGM.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.
ESGM.DE
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам ESGM.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 29.14% | 18.22% | 12.10% | 5.50% | -14.87% | -3.89% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | -3.25% |
Correlation
The correlation between ESGM.DE and UEF5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between ESGM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
ESGM.DE
UEF5.DE
Сравнение ESGM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGM.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 6.29 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 21.83 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESGM.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -36.71% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.52% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -20.41% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.55% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGM.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) составляет 7.41%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.72% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.86% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.10% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.66% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.88% | -1.86% |
Сравнение комиссий ESGM.DE и UEF5.DE
ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGM.DE и UEF5.DE
ESGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESGM.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.
ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор