Сравнение ESGG.L с WRDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).
ESGG.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и WRDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 18.36% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью -1.39%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и WRDA.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
WRDA.L
Сравнение ESGG.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.71 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 9.58 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.13 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и WRDA.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и WRDA.L
Ни ESGG.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и WRDA.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и WRDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -18.38% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.06% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.67% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.41% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и WRDA.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.18% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.10% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 13.73% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.54% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 12.54% | +7.50% |