Сравнение ESGG.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
ESGG.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 12.04% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 12.04%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и SGLP.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
SGLP.L
Сравнение ESGG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.98 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.44 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.72 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 11.49 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и SGLP.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и SGLP.L
Ни ESGG.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и SGLP.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -38.83% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -17.89% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -17.89% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -9.45% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -13.37% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.24% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 11.72% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 21.06% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 24.21% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.99% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.70% | +4.34% |