PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGG.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.50%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
12.04%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 12.04%.


ESGG.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
16.03%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*

SGLP.L

1 день
2.56%
1 месяц
-9.45%
С начала года
12.04%
6 месяцев
25.07%
1 год
48.15%
3 года*
30.74%
5 лет*
23.33%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий ESGG.L и SGLP.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGG.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.98

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.44

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.72

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.49

-3.07

ESGG.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGG.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.98

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.38

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и SGLP.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и SGLP.L

Ни ESGG.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и SGLP.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGG.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-38.83%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-17.89%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-17.89%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-9.45%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-13.37%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.24%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGG.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

11.72%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

21.06%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

24.21%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.99%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.70%

+4.34%