PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с MVEW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

ESGG.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.50%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		-0.06%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.

ESGG.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
16.03%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

MVEW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.L
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий ESGG.L и MVEW.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.

MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.01

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.08

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.07

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.21

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.01

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и MVEW.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и MVEW.L

Ни ESGG.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и MVEW.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-10.07%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-7.09%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-10.07%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.43%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.53%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и MVEW.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.88%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

5.95%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

10.14%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

9.81%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

10.12%

+9.92%