Сравнение ESGG.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
ESGG.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.45% | 12.19% | 20.44% | 8.91% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.61% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.61%.
ESGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и FTWG.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
FTWG.L
Сравнение ESGG.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.30 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 13.36 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и FTWG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и FTWG.L
ESGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и FTWG.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -17.78% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.14% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.07% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.76% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и FTWG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 4.34% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.24% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.19% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 13.89% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.94% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.94% | +8.08% |