Сравнение ESGB.L с HNSS.L
ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGB.L returned 16.72%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGB.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.L показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
ESGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -11.52%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | -13.64% | 18.62% | 51.06% | 25.92% | -20.18% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between ESGB.L and HNSS.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ESGB.L and HNSS.L has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
ESGB.L
HNSS.L
Сравнение ESGB.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.78 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 14.66 | -15.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 50.30 | -51.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 6.08 | -6.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.34 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ESGB.L и HNSS.L
Максимальная просадка ESGB.L за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -36.83% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.63% | -13.16% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -36.83% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -2.66% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -9.55% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 3.84% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.L и HNSS.L
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) составляет 3.96%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ESGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 13.36% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 24.62% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 31.72% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 30.12% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 30.12% | -7.31% |
Сравнение комиссий ESGB.L и HNSS.L
ESGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.L и HNSS.L
Ни ESGB.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGB.L and HNSS.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESGB.L.
ESGB.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. ESGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for ESGB.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор