Сравнение ESG.TO с ESGC.TO
ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 17.02%/yr vs 13.93%/yr for ESGC.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ESGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESG.TO и ESGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у ESGC.TO с доходностью 13.27%.
ESG.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- —
ESGC.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESG.TO и ESGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 11.93% | 10.99% | 33.33% | 25.19% | -14.05% | 32.71% | 6.53% |
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 13.27% | 32.85% | 18.64% | 7.50% | -7.28% | 23.99% | 5.27% |
Correlation
The correlation between ESG.TO and ESGC.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESG.TO vs. ESGC.TO — Ранг доходности на риск
ESG.TO
ESGC.TO
Сравнение ESG.TO c ESGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG.TO | ESGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.56 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 15.54 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ESG.TO и ESGC.TO
Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки ESGC.TO в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и ESGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESG.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -16.66% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.14% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -11.51% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -16.66% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.61% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.32% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG.TO и ESGC.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESG.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.21% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 10.50% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 12.42% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.68% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.73% | +3.61% |
Сравнение комиссий ESG.TO и ESGC.TO
ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGC.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG.TO и ESGC.TO
Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ESGC.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 0.75% | 0.85% | 0.92% | 1.11% | 1.38% | 1.11% | 0.95% |
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.11% | 2.34% | 2.60% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ESG.TO and ESGC.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.
ESG.TO is categorized as S&P 500, while ESGC.TO is Canada Equities. ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.15% for ESGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и ESGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор