Сравнение ESENSE.HE с OMXS.L
ESENSE.HE (Enersense International Oyj) is a stock, while OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden NR SEK. Over the past 5 years, ESENSE.HE returned -15.89%/yr vs 5.47%/yr for OMXS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESENSE.HE и OMXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESENSE.HE торгуется в EUR, в то время как OMXS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OMXS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESENSE.HE показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у OMXS.L с доходностью 8.60%.
ESENSE.HE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 71.00%
- 3 года*
- -9.76%
- 5 лет*
- -15.89%
- 10 лет*
- —
OMXS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESENSE.HE и OMXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESENSE.HE Enersense International Oyj | -1.25% | 50.94% | -38.94% | -22.12% | -15.60% | -17.59% | 366.29% | -45.23% | -38.68% |
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 8.60% | 19.51% | 4.46% | 17.40% | -25.23% | 32.51% | 17.30% | 28.67% | -6.26% |
Correlation
The correlation between ESENSE.HE and OMXS.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESENSE.HE vs. OMXS.L — Ранг доходности на риск
ESENSE.HE
OMXS.L
Сравнение ESENSE.HE c OMXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enersense International Oyj (ESENSE.HE) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESENSE.HE | OMXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.70 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.20 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESENSE.HE | OMXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.26 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESENSE.HE и OMXS.L
Максимальная просадка ESENSE.HE за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки OMXS.L в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESENSE.HE и OMXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESENSE.HE | OMXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -35.59% | -47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -13.01% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.41% | -19.26% | -51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.36% | -35.29% | -48.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -2.67% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -9.05% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 3.58% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESENSE.HE и OMXS.L
Enersense International Oyj (ESENSE.HE) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ESENSE.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESENSE.HE | OMXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 6.42% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 15.10% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 18.37% | +26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.53% | 21.21% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.72% | 20.52% | +35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESENSE.HE и OMXS.L
Ни ESENSE.HE, ни OMXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESENSE.HE Enersense International Oyj | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 1.76% |
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESENSE.HE and OMXS.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESENSE.HE и OMXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор