PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с HMEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 20.79%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEM.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 25.22%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
4.08%
С начала года
27.82%
6 месяцев
29.81%
1 год
51.85%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.41%
С начала года
25.22%
6 месяцев
26.88%
1 год
48.41%
3 года*
20.79%
5 лет*
4.61%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и HMEF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.22%31.08%4.66%5.11%-21.94%-7.71%

Correlation

The correlation between ESEM.L and HMEF.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between ESEM.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и HMEF.L

Секторы
ESEM.L
HMEF.L

Технологии

41.4%
42.9%

Финансовые услуги

25.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.2%

Сырьевые материалы

4.7%
5.9%

Промышленность

4.5%
6.8%

Здравоохранение

2.7%
2.6%

Энергетика

2.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

ESEM.L
41.4%
HMEF.L
42.9%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
HMEF.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
HMEF.L
8.7%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
HMEF.L
6.2%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
HMEF.L
5.9%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
HMEF.L
6.8%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
HMEF.L
2.6%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
HMEF.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
HMEF.L
2.7%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
HMEF.L
1.9%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
HMEF.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LHMEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.61

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.49

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.79

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

13.67

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и HMEF.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и HMEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-42.58%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.08%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.13%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.86%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-16.39%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и HMEF.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

8.21%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

16.33%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.00%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.66%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.41%

-0.27%

Сравнение комиссий ESEM.L и HMEF.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и HMEF.L

ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESEM.L and HMEF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESEM.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.15% for HMEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и HMEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор