PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с HEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 23.65%/yr for HEMC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEM.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 26.01%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEMC.L

1 день
-1.61%
1 месяц
5.59%
С начала года
26.01%
6 месяцев
29.12%
1 год
52.79%
3 года*
23.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-5.11%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		26.02%34.15%7.08%7.76%-2.59%

Correlation

The correlation between ESEM.L and HEMC.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between ESEM.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VOOHEMC.L с EMDV.LHEMC.L с EMXC.LHEMC.L с FEMD.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LHEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.79

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.68

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.09

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

15.01

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.99

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и HEMC.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и HEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-16.94%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.85%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.23%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.81%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-4.54%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и HEMC.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

8.19%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

16.14%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

18.84%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.87%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.87%

+1.27%

Сравнение комиссий ESEM.L и HEMC.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и HEMC.L

Ни ESEM.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESEM.L and HEMC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESEM.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.15% for HEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и HEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор