PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - ESEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ESEM.L returned 52.29% vs 28.36% for FWRA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%4.83%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between ESEM.L and FWRA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between ESEM.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и FWRA.L

Секторы
ESEM.L
FWRA.L

Технологии

41.4%
29.1%

Финансовые услуги

25.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.9%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Промышленность

4.5%
11.0%

Здравоохранение

2.7%
7.6%

Энергетика

2.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

ESEM.L
41.4%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
FWRA.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
FWRA.L
8.9%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
FWRA.L
3.9%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
FWRA.L
11.0%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
FWRA.L
7.6%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
FWRA.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
FWRA.L
5.0%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.32

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.44

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.27

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

13.70

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.56

-1.14

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и FWRA.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-16.60%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.74%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.77%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-1.93%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.09%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и FWRA.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

3.80%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

9.86%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

12.32%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

13.52%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

13.52%

+5.62%

Сравнение комиссий ESEM.L и FWRA.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и FWRA.L

Ни ESEM.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEM.L and FWRA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESEM.L.

ESEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FWRA.L is Global Equities. ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор