PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 32.03%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и EMXC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.33%53.41%-3.24%22.38%-23.27%-4.65%

Correlation

The correlation between ESEM.L and EMXC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between ESEM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и EMXC.L

Секторы
ESEM.L
EMXC.L

Технологии

41.4%
45.0%

Финансовые услуги

25.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

4.7%
6.9%

Промышленность

4.5%
8.3%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Энергетика

2.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Технологии

ESEM.L
41.4%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
EMXC.L
4.5%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
EMXC.L
6.9%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
EMXC.L
8.3%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
EMXC.L
2.2%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.06

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.78

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.44

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

16.94

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и EMXC.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-42.58%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.67%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-21.97%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.99%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-13.12%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.38%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) составляет 9.02%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

10.32%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

21.19%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

24.25%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

21.70%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

23.65%

-4.51%

Сравнение комиссий ESEM.L и EMXC.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и EMXC.L

Ни ESEM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEM.L and EMXC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESEM.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор