PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEH.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEH.DE с P500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESEH.DE tracks the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEH.DE returned 12.37%/yr vs 14.54%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESEH.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEH.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEH.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции ESEH.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.54% соответственно.

ESEH.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.56%
С начала года
7.27%
1 год
16.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.37%

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEH.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEH.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H		7.27%14.79%22.63%23.30%-21.43%28.68%16.53%27.67%-93.43%1,643.89%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%4.83%32.66%22.56%-14.02%41.17%6.99%34.95%-1.01%6.74%

Correlation

The correlation between ESEH.DE and P500.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between ESEH.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEH.DE:
ESEH.DE с XU61.DEESEH.DE с JBEM.DEESEH.DE с 2B7C.DEESEH.DE с 4UBQ.DEESEH.DE с 5ESG.DEESEH.DE с AW1C.DEESEH.DE с B500.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

ESEH.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEH.DE
Ранг доходности на риск ESEH.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEH.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEH.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEH.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEH.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEH.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.85

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.54

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.04

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.75

-3.10

ESEH.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEH.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEH.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEH.DE и P500.DE

Максимальная просадка ESEH.DE за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEH.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEH.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-33.85%

-60.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.10%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-23.39%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-23.39%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.54%

-33.85%

-60.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.66%

-1.36%

-81.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-3.84%

-64.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEH.DE и P500.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеют волатильность 2.96% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEH.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.98%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.91%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.87%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.22%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

410.51%

16.07%

+394.44%

Сравнение комиссий ESEH.DE и P500.DE

ESEH.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEH.DE и P500.DE

Ни ESEH.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEH.DE and P500.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for ESEH.DE.

ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for ESEH.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEH.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор