PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEH.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEH.DE с IS31.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - ESEH.DE tracks the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEH.DE returned 10.05%/yr vs 5.70%/yr for IS31.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESEH.DE charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEH.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEH.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.

ESEH.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.56%
С начала года
7.27%
1 год
16.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.37%

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEH.DE и IS31.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEH.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H		7.27%14.79%22.63%23.30%-21.43%28.68%16.53%27.67%-93.43%1,494.11%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%

Correlation

The correlation between ESEH.DE and IS31.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.84

The correlation between ESEH.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ESEH.DE:
ESEH.DE с XU61.DEESEH.DE с JBEM.DEESEH.DE с 2B7C.DEESEH.DE с 4UBQ.DEESEH.DE с 5ESG.DEESEH.DE с AW1C.DEESEH.DE с B500.DE
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESEH.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEH.DE
Ранг доходности на риск ESEH.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEH.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEH.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEH.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEH.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEH.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.92

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.37

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.20

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

4.57

+3.08

ESEH.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEH.DE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEH.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEH.DE и IS31.DE

Максимальная просадка ESEH.DE за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEH.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEH.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-33.66%

-60.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.64%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-12.56%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-20.75%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.66%

-0.83%

-81.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-4.83%

-63.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.75%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEH.DE и IS31.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ESEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEH.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.94%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.52%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

8.69%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.78%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

410.51%

14.36%

+396.15%

Сравнение комиссий ESEH.DE и IS31.DE

ESEH.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEH.DE и IS31.DE

Ни ESEH.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEH.DE and IS31.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEH.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEH.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ESEH.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEH.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор