PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESEE.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 13.85%/yr vs 15.14%/yr for SPPY.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.49%.

ESEE.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
0.28%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.61%
3 года*
18.72%
5 лет*
13.85%
10 лет*
-10.09%

SPPY.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.00%
1 год
29.56%
3 года*
19.57%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		10.77%4.37%32.18%22.62%-14.21%40.86%7.17%3.21%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.49%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and SPPY.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.99

The correlation between ESEE.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

ESEE.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEE.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.50

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.45

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.38

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

16.81

-4.86

ESEE.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.35%

-33.33%

-59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.72%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-23.81%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-23.81%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.33%

-0.19%

-74.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.95%

-4.80%

-50.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и SPPY.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.13%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.79%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.47%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

17.53%

+15.55%

Сравнение комиссий ESEE.DE и SPPY.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и SPPY.DE

Ни ESEE.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESEE.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESEE.DE.

ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор