Сравнение ESEE.DE с QDVE.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEE.DE returned 15.09%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции ESEE.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 26.04% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 34.97% | -0.85% | 7.07% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between ESEE.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
QDVE.DE
Сравнение ESEE.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.14 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 8.31 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -31.45% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -15.59% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -29.83% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -29.83% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -31.45% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.08% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.80% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.91% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 7.12% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 14.85% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 20.42% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 22.71% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.73% | -5.64% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и QDVE.DE
И ESEE.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и QDVE.DE
Ни ESEE.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор