Сравнение ESEE.DE с BJLC.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and BJLC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BJLC.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Circular Economy Leaders Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEE.DE returned 18.69%/yr vs 11.31%/yr for BJLC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BJLC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и BJLC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как BJLC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BJLC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEE.DE показывает доходность 11.27%, а BJLC.DE немного ниже – 10.91%.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
BJLC.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и BJLC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 15.18% |
BJLC.DE BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD | 10.93% | 5.47% | 11.27% | 11.43% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and BJLC.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between ESEE.DE and BJLC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. BJLC.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
BJLC.DE
Сравнение ESEE.DE c BJLC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | BJLC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.70 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 9.16 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | BJLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.61 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и BJLC.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки BJLC.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и BJLC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | BJLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -20.11% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.87% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -20.11% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.18% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.31% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.32% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и BJLC.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | BJLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.78% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 10.03% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 13.19% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 13.82% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.82% | +2.27% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и BJLC.DE
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BJLC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и BJLC.DE
Ни ESEE.DE, ни BJLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and BJLC.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BJLC.DE.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while BJLC.DE is Global Equities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while BJLC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.30% for BJLC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и BJLC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор