Сравнение ESEE.DE с ASRM.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and ASRM.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASRM.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for ASRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
ASRM.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ASRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 34.97% | -0.85% | 7.07% |
ASRM.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | -78.40% | -3.99% | -3.83% | 0.89% | -16.42% | -14.47% | 3.07% | -15.24% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and ASRM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. ASRM.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
ASRM.DE
Сравнение ESEE.DE c ASRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF (ASRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | ASRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и ASRM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | ASRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | — | — |
Сравнение комиссий ESEE.DE и ASRM.DE
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASRM.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и ASRM.DE
Ни ESEE.DE, ни ASRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and ASRM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ASRM.DE.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while ASRM.DE is REIT. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while ASRM.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.40% for ASRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и ASRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор