Сравнение ESEA.DE с SPPY.DE
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESEA.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 12.74%/yr vs 14.01%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как SPPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 8.82%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 15.67%
SPPY.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 7.26% | 17.46% | 24.87% | 27.03% | -19.22% | 29.94% | 17.75% | 4.17% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 8.82% | 17.89% | 25.27% | 30.95% | -19.19% | 30.00% | 18.56% | 4.57% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and SPPY.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between ESEA.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
SPPY.DE
Сравнение ESEA.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.88 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 12.36 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -33.81% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.08% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -20.62% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -24.93% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.50% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.32% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.12% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и SPPY.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.67% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.98% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 12.05% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.23% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.25% | -2.04% |
Сравнение комиссий ESEA.DE и SPPY.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.09% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESEA.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор