PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 13.49%/yr vs 24.17%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 22.64%.

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.14%
1 месяц
13.13%
С начала года
22.64%
6 месяцев
22.72%
1 год
51.83%
3 года*
34.38%
5 лет*
24.17%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		22.62%24.17%37.76%59.01%-29.92%35.19%42.37%17.71%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and QDVE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between ESEA.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

ESEA.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.53

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.31

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.13

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

9.51

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.11

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.62%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-16.47%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-26.14%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-33.62%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.23%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.95%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.43%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.19%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

15.24%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

20.38%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

23.40%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.02%

-4.09%

Сравнение комиссий ESEA.DE и QDVE.DE

И ESEA.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESEA.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESEA.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор