PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ESAP.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 12.74%/yr vs 14.01%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как SPPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 8.82%.

ESAP.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.84%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.34%
1 год
21.95%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.82%
6 месяцев
8.89%
1 год
26.30%
3 года*
21.23%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		7.19%17.48%24.88%26.97%-19.20%30.03%17.62%4.13%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		8.82%17.89%25.27%30.95%-19.19%30.00%18.56%4.57%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and SPPY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between ESAP.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESAP.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.17

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.88

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.36

-1.48

ESAP.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-33.81%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.08%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-20.62%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-24.93%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.50%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.32%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и SPPY.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.98%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.05%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.23%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.25%

-0.19%

Сравнение комиссий ESAP.DE и SPPY.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и SPPY.DE

Ни ESAP.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESAP.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор