PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 10.51%/yr for ETDD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как ETDD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETDD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у ETDD.DE с доходностью 6.06%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

ETDD.DE

1 день
0.89%
1 месяц
4.04%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.38%
1 год
17.80%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.04%37.85%4.47%26.35%-13.70%13.92%6.52%3.03%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and ETDD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between ESAP.DE and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.00

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.56

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.35

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

4.56

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ETDD.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEETDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.00

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.29

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-39.04%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-13.09%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.53%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-34.94%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.08%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-10.76%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.89%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и ETDD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.55%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.65%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

17.67%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

20.78%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.59%

-2.60%

Сравнение комиссий ESAP.DE и ETDD.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETDD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и ETDD.DE

Ни ESAP.DE, ни ETDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and ETDD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ETDD.DE.

ESAP.DE is categorized as S&P 500, while ETDD.DE is Europe Equities. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор