PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с XDRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAD.DE с XDRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - ESAD.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, ESAD.DE returned 7.64% vs 9.66% for XDRE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESAD.DE charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и XDRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у XDRE.DE с доходностью 7.27%.

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и XDRE.DE

2026 (YTD)20252024
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%-2.99%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%

Correlation

The correlation between ESAD.DE and XDRE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between ESAD.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE

Доходность на риск

ESAD.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DEXDRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.86

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.25

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

4.22

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. XDRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDRE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и XDRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DEXDRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.04

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и XDRE.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и XDRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAD.DEXDRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-20.91%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.79%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-2.81%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-8.22%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.27%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и XDRE.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеют волатильность 2.98% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAD.DEXDRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.92%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.43%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.17%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.01%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.01%

+0.77%

Сравнение комиссий ESAD.DE и XDRE.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и XDRE.DE

Ни ESAD.DE, ни XDRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESAD.DE and XDRE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.41% for ESAD.DE and 0.18% for XDRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAD.DE и XDRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор