PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^TNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.66%
16.09%
ES=F
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.13

^TNX:

0.16

Коэф-т Сортино

ES=F:

1.59

^TNX:

0.39

Коэф-т Омега

ES=F:

1.22

^TNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ES=F:

1.66

^TNX:

0.06

Коэф-т Мартина

ES=F:

6.23

^TNX:

0.32

Индекс Язвы

ES=F:

2.33%

^TNX:

10.45%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.87%

^TNX:

21.12%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ES=F:

-2.17%

^TNX:

-44.91%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.45% соответственно.


ES=F

С начала года

1.57%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

6.66%

1 год

18.18%

5 лет

12.00%

10 лет

10.26%

^TNX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

16.10%

1 год

3.76%

5 лет

26.36%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.130.21
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.590.46
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.221.05
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.660.09
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.006.230.41
ES=F
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
0.21
ES=F
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TNX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.17%
-34.82%
ES=F
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TNX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.46%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.46%
5.44%
ES=F
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab