Сравнение ES=F с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TNX
Основные характеристики
ES=F:
1.13
^TNX:
0.16
ES=F:
1.59
^TNX:
0.39
ES=F:
1.22
^TNX:
1.04
ES=F:
1.66
^TNX:
0.06
ES=F:
6.23
^TNX:
0.32
ES=F:
2.33%
^TNX:
10.45%
ES=F:
12.87%
^TNX:
21.12%
ES=F:
-57.11%
^TNX:
-93.78%
ES=F:
-2.17%
^TNX:
-44.91%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.45% соответственно.
ES=F
1.57%
-2.00%
6.66%
18.18%
12.00%
10.26%
^TNX
-3.35%
-4.70%
16.10%
3.76%
26.36%
8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^TNX
ES=F
^TNX
Сравнение ES=F c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TNX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TNX
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.46%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.