PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES=F с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^TNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ES=F (E-mini S&P 500 Futures) is an asset, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ES=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.19%
1 год
2.31%
3 года*
5.70%
5 лет*
23.38%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES=F и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES=F
E-mini S&P 500 Futures		0.00%0.00%0.00%7.45%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.50%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between ES=F and ^TNX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.27

The correlation between ES=F and ^TNX shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-mini S&P 500 Futures

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

ES=F vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES=F c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-mini S&P 500 Futures (ES=F) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ES=F^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.35

—

ES=F vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES=F^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-72.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-55.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES=F^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

47.88%

—

Часто задаваемые вопросы

ES=F and ^TNX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES=F и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор