Сравнение ES6Y.DE с XUTC.DE
ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - ES6Y.DE tracks the Solactive Emerging Cyber Security while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, ES6Y.DE returned 33.66%/yr vs 30.49%/yr for XUTC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ES6Y.DE charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ES6Y.DE и XUTC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES6Y.DE показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.
ES6Y.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 59.99%
- 6 месяцев
- 53.39%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 33.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES6Y.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ES6Y.DE L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 59.99% | -9.21% | 34.05% | 51.62% | -18.28% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -13.79% |
Correlation
The correlation between ES6Y.DE and XUTC.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between ES6Y.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES6Y.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
ES6Y.DE
XUTC.DE
Сравнение ES6Y.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES6Y.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.03 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.84 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES6Y.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ES6Y.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка ES6Y.DE за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES6Y.DE и XUTC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES6Y.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -31.79% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.16% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.72% | -30.48% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.00% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.37% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 6.26% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES6Y.DE и XUTC.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ES6Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES6Y.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 7.31% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 15.12% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 20.70% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.01% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 22.97% | +3.67% |
Сравнение комиссий ES6Y.DE и XUTC.DE
ES6Y.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES6Y.DE и XUTC.DE
ES6Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES6Y.DE L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ES6Y.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for ES6Y.DE.
ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for ES6Y.DE and 0.12% for XUTC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ES6Y.DE и XUTC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор