PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и NQ=F составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ES=F с NQ=F

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или NQ=F.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

NQ=F:

0.58

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.88

NQ=F:

0.92

Коэф-т Омега

ES=F:

1.13

NQ=F:

1.13

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.56

NQ=F:

0.59

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.09

NQ=F:

1.85

Индекс Язвы

ES=F:

5.01%

NQ=F:

7.38%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.40%

NQ=F:

25.54%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

ES=F:

-4.01%

NQ=F:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 10.88% против 16.85% соответственно.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.62%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

NQ=F

С начала года

0.71%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

1.83%

1 год

14.89%

3 года

19.12%

5 лет

17.46%

10 лет

16.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и NQ=F

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и NQ=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и NQ=F

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.80%, в то время как у E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...