PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ES=F с ^TYX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.63

^TYX:

0.26

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.88

^TYX:

0.80

Коэф-т Омега

ES=F:

1.13

^TYX:

1.09

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.56

^TYX:

0.17

Коэф-т Мартина

ES=F:

2.09

^TYX:

1.31

Индекс Язвы

ES=F:

5.01%

^TYX:

6.59%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.40%

^TYX:

19.12%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

ES=F:

-4.01%

^TYX:

-39.59%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.88% против 5.02% соответственно.

ES=F

С начала года

-0.33%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.62%

3 года

12.72%

5 лет

14.23%

10 лет

10.88%

^TYX

С начала года

2.99%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

12.90%

1 год

5.21%

3 года

17.26%

5 лет

28.50%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 E-Mini Futures

Treasury Yield 30 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TYX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TYX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.80%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...