PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с JPPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с JPPA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds. ERNX.DE is passively managed, while JPPA.DE is actively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.24%/yr vs 4.43%/yr for JPPA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и JPPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JPPA.DE с доходностью 4.68%.

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPPA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
3.10%
С начала года
4.68%
1 год
5.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и JPPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		1.08%2.79%4.06%3.19%0.20%
JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		4.68%-6.63%11.65%1.48%0.01%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and JPPA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с JPPA.DE:
JPPA.DE с JPPS.DEJPPA.DE с IS3L.DEJPPA.DE с IS3M.DEJPPA.DE с JEST.DEJPPA.DE с BBUS.DEJPPA.DE с JEQA.DEJPPA.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

ERNX.DE vs. JPPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JPPA.DE
Ранг доходности на риск JPPA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPA.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c JPPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNX.DEJPPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.95

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.40

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.70

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.01

4.14

+21.86

ERNX.DE vs. JPPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа JPPA.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и JPPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и JPPA.DE

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки JPPA.DE в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и JPPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DEJPPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-14.84%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.24%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-11.19%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.56%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-7.34%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.33%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и JPPA.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.18%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DEJPPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.17%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

4.16%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

5.85%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

7.40%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

8.14%

-6.90%

Сравнение комиссий ERNX.DE и JPPA.DE

ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPPA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и JPPA.DE

Ни ERNX.DE, ни JPPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and JPPA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPPA.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.18% for JPPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и JPPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор