Сравнение ERND.L с FLO5.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERND.L returned 3.84%/yr vs 4.37%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ERND.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERND.L торгуется в USD, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FLO5.L с доходностью 2.26%.
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
FLO5.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERND.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 2.11% | 0.43% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.26% | 5.34% | 6.30% | 6.07% | 1.42% | 0.83% | 0.33% | 4.84% | 1.19% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ERND.L and FLO5.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
FLO5.L
Сравнение ERND.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.18 | +1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 3.43 | +17.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.65 | 14.26 | +89.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и FLO5.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -14.87% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.30% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -2.44% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -2.44% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.52% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.31% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и FLO5.L
Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.05% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 3.91% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.48% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 5.14% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 5.84% | -3.76% |
Сравнение комиссий ERND.L и FLO5.L
ERND.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и FLO5.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FLO5.L в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.74% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and FLO5.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
ERND.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLO5.L is Corporate Bonds. ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор