PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNA.L с ICBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNA.L с ICBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while ICBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 1.73%/yr for ICBU.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for ICBU.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNA.L и ICBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ICBU.L с доходностью 0.45%.

ERNA.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.39%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

ICBU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.93%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNA.L и ICBU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.64%4.75%5.66%5.50%1.46%0.11%1.27%3.19%1.09%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		0.45%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%0.93%

Correlation

The correlation between ERNA.L and ICBU.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с TIPERNA.L с AGGU.LERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT
Часто сравнивают с ICBU.L:
ICBU.L с GVIICBU.L с SUSD.LICBU.L с USDG.LICBU.L с PRIP.LICBU.L с SUSU.LICBU.L с XYLD.LICBU.L с SPY

Доходность на риск

ERNA.L vs. ICBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNA.L c ICBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNA.LICBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.62

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.31
2.40

+5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

1.31

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.10

2.29

+18.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.85

8.55

+74.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNA.L vs. ICBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNA.L на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа ICBU.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNA.L и ICBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNA.LICBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

1.62

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.03

0.40

+3.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.61

+0.82

Просадки

Сравнение просадок ERNA.L и ICBU.L

Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки ICBU.L в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и ICBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNA.LICBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-13.92%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.14%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.38%

-3.24%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.81%

-13.92%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.78%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNA.L и ICBU.L

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNA.LICBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.35%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.46%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

3.03%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.93%

4.31%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

4.42%

-2.25%

Сравнение комиссий ERNA.L и ICBU.L

ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNA.L и ICBU.L

ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		5.54%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ERNA.L and ICBU.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ICBU.L.

ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.15% for ICBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и ICBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор