Сравнение ERNA.L с EIMI.L
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 7.61%/yr for EIMI.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.25%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам ERNA.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.25% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -6.82% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and EIMI.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
EIMI.L
Сравнение ERNA.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.47 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 3.88 | +17.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 14.02 | +68.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 2.56 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 0.42 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.36 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и EIMI.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -38.73% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -12.66% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -17.44% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -35.50% | +34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.64% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -14.04% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.52% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 8.18% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 16.71% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 19.23% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 18.31% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 19.15% | -16.98% |
Сравнение комиссий ERNA.L и EIMI.L
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и EIMI.L
Ни ERNA.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and EIMI.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
ERNA.L is categorized as Corporate Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор