PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с R1GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с R1GB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and R1GB.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while R1GB.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past year, EQSG.L returned 41.07% vs 25.79% for R1GB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for R1GB.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и R1GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQSG.L торгуется в GBp, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью 6.65%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

R1GB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
5.14%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.28%
1 год
25.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и R1GB.L

2026 (YTD)20252024
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%6.94%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		6.65%9.47%-13.92%

Correlation

The correlation between EQSG.L and R1GB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between EQSG.L and R1GB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с FPX.LR1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с BDJR1GB.L с IUMO.LR1GB.L с VONER1GB.L с R2SC.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LR1GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.82

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.50

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

4.64

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. R1GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа R1GB.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и R1GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LR1GB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.01

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и R1GB.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке R1GB.L в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и R1GB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LR1GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-33.43%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-15.75%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-1.23%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-15.36%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

5.70%

+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и R1GB.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LR1GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.68%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.12%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

14.51%

+30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

24.56%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

24.56%

+10.43%

Сравнение комиссий EQSG.L и R1GB.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и R1GB.L

Ни EQSG.L, ни R1GB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EQSG.L and R1GB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GB.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GB.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while R1GB.L is Large Cap Growth Equities. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while R1GB.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.18% for R1GB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и R1GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор