PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с IGDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQSG.L returned 24.40%/yr vs 17.79%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQSG.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 14.20%.

EQSG.L

1 день
-1.93%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.59%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.34%
3 года*
24.40%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-1.10%
1 месяц
4.83%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.25%
1 год
34.11%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		17.59%11.73%28.75%48.14%-21.11%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		14.20%10.30%20.00%23.22%-11.19%

Correlation

The correlation between EQSG.L and IGDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between EQSG.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и IGDA.L

Секторы
EQSG.L
IGDA.L

Технологии

53.7%
41.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
11.3%

Промышленность

3.1%
10.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

EQSG.L
53.7%
IGDA.L
41.4%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
IGDA.L
4.7%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
IGDA.L
10.8%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
IGDA.L
0.3%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
IGDA.L
3.6%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
IGDA.L
2.1%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

EQSG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.48

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.36

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.72

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

16.86

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.73

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и IGDA.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-22.43%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-7.19%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-22.43%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.93%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.23%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.02%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и IGDA.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 4.71% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.68%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.37%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.71%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

16.57%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,144.93%

16.57%

+3,128.36%

Сравнение комиссий EQSG.L и IGDA.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и IGDA.L

Ни EQSG.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and IGDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while IGDA.L is Global Equities. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор