Сравнение EQSG.L с CNDX.AS
EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while CNDX.AS tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 18.83%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности EQSG.L и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQSG.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQSG.L показывает доходность 19.91%, а CNDX.AS немного выше – 20.01%.
EQSG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
CNDX.AS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам EQSG.L и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 19.91% | 11.73% | 28.75% | 48.14% | -25.92% | 32.20% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.01% | 11.84% | 29.14% | 47.41% | -26.28% | 31.69% |
Correlation
The correlation between EQSG.L and CNDX.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between EQSG.L and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQSG.L vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
EQSG.L
CNDX.AS
Сравнение EQSG.L c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQSG.L | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.71 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.83 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQSG.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.74 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EQSG.L и CNDX.AS
Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQSG.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -27.59% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -11.00% | -19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.87% | -24.96% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -27.59% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.69% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -4.64% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 3.80% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQSG.L и CNDX.AS
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQSG.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.62% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 14.94% | +29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 19.29% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 19.58% | +15.41% |
Сравнение комиссий EQSG.L и CNDX.AS
EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQSG.L и CNDX.AS
Ни EQSG.L, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EQSG.L and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор